「Microsoft Edge」はChromeやFirefoxなどと違い、標準でPIP(「Picture in Picture」、ブラウザ上の動画を画面端などに動かして再生させるようにする機能のこと)に対応していないため、拡張機能をインストールする必要があります。
上記アドオンを使っておけば、とりあえず間違いはなさそうです。ただし、この拡張機能、ウィンドウに表示されているアイコンをクリックしないと意図通りに動作しないため、そこだけ気をつけないといけません。
ちなみに、Edgeは専用のアドオンだけでなくChromeの拡張機能も使用することができるので、たとえば以下の拡張機能(Google公式)についても問題なく動作します(確認済)。